Hedging Para Los Maniquíes

Hedging para los maniquíes | Estrategia de cobertura de opciones binarias Publicado el 5 de marzo de 2013 por Nancy Eleutheriou Yo yo yo yo, bienvenido a la cobertura de maniquíes. Ahora en un tutorial anterior explicamos cómo usar la estrategia de straddle y nos dio a entender el hecho de que no debemos confundirlo con la estrategia de cobertura ya que ambos tienen una característica esencial en común (también sugerimos que no ir alrededor de setos a caballo como esto puede ser Peligroso para la salud de su vagabundo). Bueno so8230; La principal similitud de estas dos estrategias es que ambos requieren que coloque las opciones CALL y PUT en el mismo activo. Ahora explicamos cómo funciona esto en el caso de montar a horcajadas así que ¿cómo funciona exactamente para la cobertura? Bueno, las estrategias de cobertura tratan de aprovechar al máximo una situación de mercado incierta. En el straddle vimos que el mercado parecía que iba en un sentido, el comercio se colocó, luego poco después comenzó a parecer que iba en el otro sentido, por lo que era necesario para una segunda opción en la dirección opuesta a ser metido. La principal diferencia entre el horcajamiento y la cobertura es que con la cobertura de colocar sus operaciones muy cerca uno del otro. La razón de hacer esto es que no está seguro de qué camino va a ir el mercado y desea obtener un buen precio de ejercicio antes de que el mercado realmente empieza a moverse. Si esperas que la tendencia empiece a aparecer como en el ejemplo que presentamos para el straddle, entonces ya estás perdiendo en términos del precio de ejercicio. Así que estás negociando en USD / JPY en aras de la discusión, y esperas que NFP (Non Farm Payroll, la publicación de datos económicos más negociable para USD), sea lanzado en los próximos quince minutos. La previsión es que vendrá en menor de lo esperado, lo que es malo para el USD y es probable que cause que caiga. Usted está monitoreando su precio, pero todavía está variando, el mercado todavía tiene que tomar una posición. Ahora estamos peligrosamente cerca de la liberación de las figuras y el movimiento es leve en el mejor de los casos. ¿Qué haces? Bueno, te esquivas, tonto. Usted realiza transacciones CALL y PUT consecutivas antes de que el mercado adopte una posición sobre el USD y obtenga un precio de ejercicio razonablemente bueno. Entonces los datos chocan. Contrariamente a todas las previsiones que realmente viene en mucho mayor de lo esperado y el dólar despega como un cohete de botella. ¿Qué haces ahora? Bueno, continúas con tu estrategia de cobertura, tonto (¡ni siquiera te has molestado en leer el título de este tutorial o qué!). Ahora que usted sabe donde el mercado va en esta ocasión se doble en su comercio de llamadas. Esta vez usted no recibirá el mismo precio de ejercicio, pero no importa. Este segundo comercio compensará la pérdida del comercio PUT inicial que es debido al final fuera del dinero ahora, y también le trae detrás algunas ganancias. Si usted es particularmente balsámico puede apostar más en este segundo comercio de CALL (obviamente usted revisa tales opciones en una base de caso por caso, en este caso una CALL más grande tiene sentido). El comercio expira y bang! Usted está en el hijo del dinero.